Trong giao dịch Forex, hầu hết các trader thường kết hợp các chỉ báo kỹ thuật với chiến lược giao dịch của mình. Một trong những chỉ báo được ưa chuộng và đánh giá cao là chỉ báo ATR (Average True Range).
Mặc dù được gọi là “chỉ báo,” ATR không dùng để dự báo xu hướng thị trường mà để đo lường mức độ biến động của giá. Vậy tại sao chỉ báo ATR lại quan trọng và được sử dụng rộng rãi như vậy? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về chỉ báo ATR và cách nó có thể cải thiện chiến lược giao dịch của bạn qua bài viết dưới đây.
Chỉ báo ATR là gì?
Chỉ báo ATR (Average True Range) là công cụ đo lường mức độ biến động giá trong một khoảng thời gian nhất định. Được giới thiệu bởi Welles Wilder trong cuốn sách nổi tiếng “New Concepts in Technical Trading Systems” năm 1978, ATR không chỉ đo lường sự biến động mà còn bao gồm cả các khoảng trống (GAP) trong chuyển động giá, giúp trader hiểu rõ hơn về mức độ biến động của thị trường.
Khi thị trường biến động mạnh, chỉ báo ATR sẽ cao hơn và ngược lại, khi thị trường ít biến động, chỉ báo ATR sẽ thấp hơn. Điều này giúp các trader xác định mức độ biến động hiện tại của thị trường.
Đặc biệt, ATR còn có khả năng dự báo mức độ di chuyển của giá trong tương lai dựa trên các khoảng trống GAP và vùng có biến động giới hạn đặc biệt. Do đó, chỉ báo ATR thường được sử dụng để xác định vị trí đặt Stop Loss và Take Profit, giúp trader quản lý rủi ro hiệu quả hơn.
Công thức để tính ATR
Chỉ báo ATR (Average True Range) thường được tính trên khoảng thời gian 14 chu kỳ (có thể là ngày, tuần, hoặc tháng) tùy thuộc vào khung thời gian giao dịch của bạn. ATR đo lường sự biến động giá bằng cách tính toán chênh lệch giữa các mức giá cao nhất, thấp nhất và giá hiện tại trong phiên giao dịch.
Cụ thể, quá trình tính toán ATR bao gồm ba bước sau:
Bước 1: Tính True Range (TR) theo công thức sau:
Trong đó:
- H: Mức giá cao nhất của phiên giao dịch hiện tại.
- L: Mức giá thấp nhất của phiên giao dịch hiện tại.
- CP: Giá đóng cửa của phiên giao dịch trước đó.
Giải thích từng thành phần:
- H – L: Chênh lệch giữa giá cao nhất và giá thấp nhất của phiên hiện tại.
- |\text{H} – \text{CP}|: Giá trị tuyệt đối của chênh lệch giữa giá cao nhất hiện tại và giá đóng cửa trước đó.
- |\text{L} – \text{CP}|: Giá trị tuyệt đối của chênh lệch giữa giá thấp nhất hiện tại và giá đóng cửa trước đó.
Trong ba giá trị này, giá trị lớn nhất được chọn làm True Range, phản ánh mức độ biến động lớn nhất trong phiên giao dịch hiện tại.
Bước 2: Tính ATR đầu tiên
TRi đại diện cho giá trị lớn nhất trong biên độ biến động giá.
Bước 3: Tính ATR
Công thức tính ATR có vẻ phức tạp nhưng không cần phải lo lắng về việc tính toán chi tiết này.
ATR là một chỉ báo đã được tích hợp sẵn trên các nền tảng giao dịch. Bạn có thể dễ dàng truy cập và sử dụng chúng mà không cần phải biết chi tiết về công thức tính. Việc giới thiệu công thức ATR nhằm giúp trader hiểu rõ hơn về bản chất và cách hoạt động của chỉ báo này.
Cách để cài đặt chỉ báo ATR
Cài đặt chỉ báo ATR trên phần mềm MT4 tương tự như các chỉ báo khác và rất đơn giản để thực hiện. Dưới đây là các bước chi tiết để cài đặt chỉ báo này:
Bước 1: Mở phần mềm MT4 và đăng nhập vào tài khoản của bạn.
Bước 2: Trên thanh công cụ nằm ngang của MT4, chọn Insert >> Indicators >> Oscillators >> Average True Range.
Bước 3:
Trong hộp thoại cài đặt:
- Parameters: Cài đặt chu kỳ mặc định là 14. Bạn có thể điều chỉnh chu kỳ này để phù hợp với chiến lược và khung thời gian phân tích. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tùy chỉnh màu sắc và độ dày của đường ATR trên biểu đồ trong phần Style.
- Levels và Visualization: Giữ nguyên ở các chế độ mặc định nếu bạn không cần điều chỉnh.
Nhấn OK sau khi đã cài đặt các thông số để hoàn thành việc cài đặt chỉ báo ATR.
Cách chỉ báo ATR hoạt động
Chỉ báo ATR thể hiện mức độ biến động trên thị trường. Khi ATR tăng lên, nó cho thấy sự gia tăng biến động, thường được phản ánh qua các thanh nến dài và sự dao động mạnh mẽ trên biểu đồ giá. ATR không chỉ ra xu hướng nhất định, mà nó có thể chỉ ra sự gia tăng áp lực mua hoặc bán.
Giá trị ATR cao thường phản ánh sự biến động mạnh trong giá và thường không duy trì được lâu dài.
Ngược lại, ATR thấp cho thấy thị trường đang có chu kỳ ít biến động, thường xuất hiện trong các giai đoạn giá dao động hẹp và thời gian dài đi ngang. Điều này cho thấy mức độ biến động thấp hơn so với các giai đoạn khác.
Ý nghĩa của chỉ báo ATR
Chỉ báo ATR là một công cụ dao động được đặt dưới biểu đồ giá để đo lường biến động trong một khoảng thời gian nhất định. Ý nghĩa của ATR rất quan trọng đối với các nhà giao dịch vì:
Xác định điểm cắt lỗ và chốt lời
Dựa trên mức độ biến động hiện tại của thị trường, nhà giao dịch có thể dễ dàng thiết lập các điểm cắt lỗ và chốt lời phù hợp. ATR cũng có thể kết hợp với Trailing Stop để giúp nhà đầu tư duy trì lợi nhuận theo xu hướng một cách hiệu quả.
Xác định điểm đảo chiều
ATR được sử dụng để phát hiện các vùng áp lực mua hoặc bán cao, nơi mà có khả năng cao xảy ra đảo chiều xu hướng.
Cụ thể, khi giá trị ATR cao, điều này cho thấy thị trường đang có biến động mạnh và thường không duy trì được trong thời gian dài. Nếu ATR vượt qua mức ngưỡng trung bình, ví dụ như 70%, thì khả năng xuất hiện điểm đảo chiều sẽ cao hơn.
Làm sao sử dụng chỉ báo ATR trong giao dịch?
Chỉ báo ATR thường được biểu thị dưới dạng một đường đơn phía dưới biểu đồ giá. Đường này có thể di chuyển lên hoặc xuống tùy thuộc vào mức độ biến động của thị trường. Khi đường ATR cao hơn, điều này cho biết mức độ biến động của thị trường đang tăng lên. Ngược lại, nếu đường ATR thấp hơn, thị trường đang có biến động thấp hơn.
Tuy nhiên, chỉ báo ATR không cung cấp tín hiệu về xu hướng tiềm năng của thị trường. Để sử dụng ATR hiệu quả, bạn có thể kết hợp nó với các công cụ khác như các chỉ báo xu hướng hoặc các mô hình giá để xác định cả mức độ biến động và hướng của xu hướng thị trường.
Dùng chỉ báo ATR để đặt Stop Loss
Trong giao dịch Forex, vấn đề “quét Stop Loss” là một trải nghiệm phổ biến khi giá tạm thời chạm đến mức Stop Loss của bạn trước khi quay đầu theo đúng hướng dự đoán ban đầu. Một nguyên nhân chính có thể là bạn đã đặt Stop Loss quá gần với giá hiện tại.
Để giảm thiểu tình trạng này, bạn cần điều chỉnh điểm dừng lỗ sao cho phù hợp với biến động thị trường hàng ngày. Điều này có nghĩa là khi thị trường biến động mạnh (ví dụ như khi ATR cao), bạn nên đặt Stop Loss xa hơn để tránh bị “quét”. Ngược lại, khi thị trường ít biến động (ví dụ như khi ATR thấp), bạn có thể đặt Stop Loss gần hơn với giá hiện tại.
Để áp dụng nguyên lý này, các trader thường sử dụng các bước sau:
- Xác định giá trị hiện tại của chỉ số ATR.
- Chọn một bội số của ATR (như 1x, 2x, 3x,…) phù hợp với mức độ rủi ro mà bạn có thể chấp nhận.
- Áp dụng bội số ATR này để đặt Stop Loss dựa trên các mức kháng cự và hỗ trợ trong biểu đồ.
Việc lựa chọn bội số ATR phụ thuộc vào sự thích nghi của bạn với mức độ rủi ro và tình trạng biến động của thị trường hiện tại. Ví dụ, trong khi giao dịch thị trường có biến động lớn, bạn có thể chọn bội số lớn hơn (từ 3 đến 6). Ngược lại, khi thị trường yên tĩnh ít biến động, bạn có thể sử dụng các bội số nhỏ hơn (từ 1.5 đến 2.5) để giữ Stop Loss gần hơn với giá hiện tại.
Ví dụ:
Kết hợp ATR và Trailing Stop
ATR cung cấp một phương pháp tương đối chính xác để xác định điểm đặt Stop Loss. Trong khi đó, Trailing Stop gặp khó khăn khi cần đặt một điểm Stop Loss an toàn để không bị “quét” và đồng thời không mất đi lợi nhuận đã thu được. Vì vậy, kết hợp cả hai công cụ này sẽ giúp các nhà giao dịch giải quyết vấn đề này một cách hiệu quả.
Trong những thời điểm thị trường biến động mạnh, ATR hỗ trợ Trailing Stop bằng cách đưa ra các điểm Stop Loss phù hợp để tránh tình trạng “quét” Stop Loss. Ngược lại, khi thị trường ít biến động hơn, sự kết hợp giữa ATR và Trailing Stop cũng có thể điều chỉnh để phù hợp với điều kiện thị trường.
Sử dụng ATR để tìm điểm chốt lời
Để xác định một điểm chốt lời hiệu quả, việc quan sát chỉ báo ATR là rất quan trọng. Dưới đây là cách thực hiện:
Khi ATR nằm ở phần trên của phạm vi dao động
Khi đường ATR tăng và vượt lên trên mức trung bình của phạm vi dao động, điều này cho thấy thị trường đang có biến động mạnh. Điều này có nghĩa là tiềm năng lợi nhuận cũng cao hơn. Trader có thể xem xét gia tăng điểm chốt lời để tận dụng lợi nhuận lớn hơn.
Khi ATR nằm ở phần dưới của phạm vi dao động
Khi ATR di chuyển ở mức thấp và duy trì ở phía dưới của phạm vi dao động, điều này cho thấy thị trường đang ít biến động hơn. Trong trường hợp này, trader nên đặt điểm chốt lời ở mức tối thiểu để giảm thiểu rủi ro.
Các lưu ý khi sử dụng chỉ báo ATR
Để sử dụng chỉ báo ATR một cách hiệu quả, các nhà đầu tư cần chú ý đến những điều sau:
ATR không phải là công cụ dự đoán xu hướng giá. Chức năng chính của nó là đo lường mức độ biến động của giá.
Biến động của ATR có thể phản ánh mức độ biến động của thị trường. Trader có thể dựa vào ATR để đặt mục tiêu và điều chỉnh chiến lược giao dịch của mình.
Để tối đa hóa hiệu quả của ATR, nên kết hợp nó với các chỉ báo phân tích kỹ thuật khác như các tín hiệu nhập lệnh (entry triggers) hoặc các lệnh đặc biệt như Trailing Stop.
Thời gian sử dụng ATR có thể điều chỉnh phù hợp với chiến lược và mục đích của bạn. Mặc định thường là 14 ngày, nhưng có thể sử dụng thời gian ngắn hơn hoặc dài hơn tùy vào nhu cầu.
ATR được sử dụng để đo độ chênh lệch giá trong một khoảng thời gian nhất định và không dự đoán hướng giá tiếp theo của tài sản.
ATR có thể hữu ích trong việc đặt stop loss và take profit, giúp xác định các điểm dừng lỗ và chốt lời phù hợp với mức độ biến động của thị trường.
Sử dụng ATR cũng giúp đánh giá mức độ rủi ro trong giao dịch. Mức ATR cao có thể tăng nguy cơ giao dịch thua lỗ, và ngược lại.
Mặc dù ATR có thể giúp xác định xu hướng của thị trường (nếu ATR tăng trong xu hướng tăng), nhưng bạn cần nhớ rằng nó không phải là công cụ hoàn hảo và có thể cho ra tín hiệu không chính xác. Do đó, sử dụng ATR kết hợp với các chỉ báo khác để đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn là cần thiết.
Kết luận
ATR là một công cụ độc đáo trong phân tích kỹ thuật, không phải để dự đoán xu hướng thị trường trong tương lai mà là để đo lường mức độ biến động của giá.
Hy vọng qua bài viết này, các trader có thể hiểu rõ hơn về tính chất và cách sử dụng của chỉ báo ATR trong giao dịch Forex. Chúc các trader thành công trên con đường giao dịch trên thị trường này!